Крипто-база (азы)

Хелоу!


Про плечи.

Биржа предоставляет возможность использовать кредитные средства для покупки тех или иных активов, не только фьючерсы на активы, а и сам актив вы можете покупать, используя маржинальную торговлю, но сейчас не об этом.
И так, допустим есть депозит в 1000$, мы можем покупать/продавать, используя эту тысячу, а с плечом х10 у нас в распоряжении будет уже 10000$, с х20 - 20000$ и.д. То есть мы можем позволить приобрести больше актива!
Но помните, что кредитное плечо очень сильно переплетено с риск менеджментом, и только в правильной связке можно использовать высокие плечи!
Никогда и не при каких обстоятельствах нельзя заходить в сделку на все свои средства! Потому что трейдинг это работа с вероятностью! Каждая сделка абсолютно никак не привязана к предыдущей, то есть, если перед этим вы взяли хороший профит, и решили залететь в следующую сделку на всю катлету - поздравляю вы играете в казино! Мы используем кредитные плечи для того, чтобы была большая ликвидность средств, но не для того, что бы быстрее срубить денег.

Итак, когда мы задействуем плечо, берём к примеру х20, и заходим в сделку, то из ваших личных средств будет вычтена маржа на эту сделку, то есть биржа фиксирует часть вашего депозита в обеспечение сделки. Если цена идёт в нашу сторону, мы получаем профит, если не в нашу, то убыток. И этот профит и убыток зависят от размера позиции, поэтому в первую очередь перед заходом в сделку нужно думать какой размер позиции я могу себе позволить, чтобы в случае ошибки понести не катастрофичные убытки, а уже потом о прибыли.

Объемы
⠀⠀
Объем бывает двух видов:
горизонтальный- он показывает проторговку по той или иной цене;
вертикальный- он показывает объем свечи над ним.
⠀
Горизонтальный объем (номер 1) - он же профиль объема помогает находить хорошие консолидации.

Вертикальный объем (номер 2) – это очень хороший индикатор. Он показывает объем конкретной свечки и показывает по факту интерес к активу.
⠀
Первое что нужно знать про объем, любые импульсы должны сопровождаться объемом.
⠀
Второе, если цена пробивает сопротивление вверх и начинает расти с объемом и объем понемногу начинает падать – значит скоро разворот, так же и наоборот. Если актив растет и объем растет – рост будет продолжаться, если актив падает и растет объем – слив будет продолжаться. Объем дает понимание, насколько мощное движение.
Третье, объем не грааль и миллионером никого еще не сделал, просто хороший инструмент трейдера как стакан/лента или уровни фибо.

Сколько времени тратить на торговлю?

Часто задаваемый вопрос, особенно людьми, которые хотят начать торговать / инвестировать, но бояться, что у них элементарно не хватит на это времени – работа, учеба, дела и т.д.
⠀
Есть много разных подходов к торговле, начиная от инвестирования до скальпинга. Я не буду сейчас описывать каждый подход к торговле, это отдельная тема.
⠀
Себя я отношу к дей-тредерам или даже свинг трейдерам. Я безусловно держу несколько позиций в долгосрочной / среднесрочной перспективе (до 70%), остальной частью я постоянно торгую.
⠀
Я торгую как скальпом (трейды в течении часа-двух), где использую фьючерсы с большими плечами (до х30-х50) и мне достаточно 1-2% движения цены для получения хорошего профита, так и внутри дня, когда с утра просматриваю свой воч-лист, присматриваюсь к позициям и потом внутри дня стараюсь выцепить сделку с потенциалом (в среднем) до 10% движения цены.
Исходя из моего подхода к торговле, я трачу примерно до 5 часов в день на торговлю, в зависимости от рынка.
⠀
Сколько нужно времени на торговлю, вопрос сугубо индивидуальный, так как подход к торговле у всех разный. Тут нужно выбирать то, что комфортно конкретному психотипу. Сказать могу одно, что все, кто говорят, что на торговлю достаточно выделить 30 минут в день – ложь чистой воды. Нужно больше вовлеченности для понимания характера движений на рынке.
⠀
И все, кто бояться начать из-за отговорки в нехватке времени, поверьте, Вы его обязательно найдете, как только попробуете трейдинг.

Стоп-лосс

Stop-loss – это основа любой сделки. Первое, о чём нужно думать, когда хочешь войти в сделку – это где поставить стоп. Это ограничит возможные убытки и даст возможность быть более спокойным и не придётся смотреть на сообщение от биржи про ликвидацию ваших средств. Да, возможно какое-то время торговля без стопа будет ОК, но рано или поздно это закончится плачевно.
⠀
Переходим к примерам :
⠀
Всё, вы нашли монетку, разобрали ее, все понравилась, а теперь хотите лонгануть/шортануть, но… а если же всё-таки вы не правы? А если выйдет коварная новость не в вашу пользу или найдут дырку в их блокчейне или очередной твит Илона Маска ? Что тогда ? Пересиживать минуса ? НЕТ, просто поставьте stop-loss! К тому же, риски рассчитываются, отталкиваясь от стопа:
⠀
1 BNB = 50$, у вас есть 200$, вы думаете, что монета будет расти, и покупаете.. подождите, а сколько BNB я должен купить? - задаете вы себе вопрос. А тут всё просто, вопрос должен быть поставлен по-другому – где я поставлю стоп?
⠀
Допустим, стоп будет на 47.5$, что равняется 5% движения цены. А на сделке вы готовы потерять не более 3% депозита, значит, при стопе в 47.5$ или -5% нужно войти на 60% депозита (120$) (120*0.05 = 60$ = 3% депо).
⠀
Какие б гуру трейдинга не говорили вам о том, что стопы для слабых, только неуверенные в себе трейдеры ставят стопы, всё заложено в цену и прочую ерунду, сразу можно от таких "экспертов" отписаться и забыть про них. Грамотно выставленный стоп – залог успеха на любом рынке. Стоп нужно ставить всегда БЕЗ исключений! Как только зашли в сделку сразу ставим стоп.

P.S.: Если вы инвестор, то можно, в теории, торговать без стопа, но в другом случае стоп обязателен.

Фьючерсы и типы бирж

В целом, есть два типа бирж – спотовые и фьючерсные, в чём разница?
⠀
Давайте для начала разберёмся, что такое фьючерс!
⠀
Фьючерсный контракт (фьючерс) – это договор между покупателем и продавцом купить/продать определенный актив по цене на момент заключения договор в будущем. Но если мы хотим нажиться на цене биткоина не покупая его, зачем он нам?
⠀
Фьючерсы бывают двух видов:
⠀
Поставочные – продавец обязан ПОСТАВИТЬ покупателю товар (актив) на который заключен договор. Если вы в феврале 19 года (1 BTC = 3.200$) заключили фьючерсный контракт с своим другом, что вы купите у него в июне 19 года (1 BTC = 13.200$) 1 BTC, то вашему другу пришлось бы в июне отдавать вам 1BTC за 3200$, и вы бы заработали около 10.000$. Работает, кстати, в обе стороны))
⠀
Расчётные – стороны проводят взаиморасчёты между собой, в зависимости от изменения цены с момента заключения договора, т.е. ситуация была бы точно такая же, только другу не пришлось бы покупать биткоин и возвращать его, он мог бы отдать просто в долларовом эквиваленте.
⠀
Так вот, фьючерсная биржа – это биржа на которой торговля ведется фьючерсами, то есть расчётными контрактами на тот или иной актив. Мы не можем купить или продать какую-то криптовалюту, мы можем только встать в long/short имея на счету доллары. Например, вы думаете, что цена ETH будет падать, вы берёте и шортите его, при этом фактически НЕ имея его. Простыми словами, мы работаем с ценой актива, а не с активом.
⠀
А спот биржа – это биржа, на который вы можете купить непосредственно актив. То есть вы завели на биржу деньги, и купил за них какой-то актив, а дальше с этим активом можете делать всё, что угодно. Суть в том, что спотовая биржа = обменник, вы завели одну валюту, вывел другую, вы работаете НЕПОСРЕДСТВЕННО с активом.
⠀
Какая особенность фьючерсных бирж и как у них преимущество перед спотовыми биржами?
⠀
Основная особенность в том, что на фьючерсных биржах есть большие плечи. Имея на счету 1000$ можно торговать на 20000$ с плечом х20 и очень быстро как зарабатывать так и терять деньги на изменениях цены актива. То есть движение цены на 1% с 10х плечом = 10% движения цены.

kingСигналы к завершению коррекции.

Все падения имеют общие черты, а особенно похожи завершения нисходящего движения. Можно определять конец падения с помощью свечного анализа и анализа объемов.

В 90% случаев все сильные падения заканчиваются всплеском объемов. Также добавляется свеча с длинным фитилем или похожие свечные формации.

К примеру, можно ждать всплеска объемов и свечные формации и начинать агрессивно покупать несколькими ордерами. На споте в среднесрок, а на фьючах для краткосрочных спекуляций.

Если эта свечная и объемная формация возникает рядом с сильным уровнем поддержки - это усиливает сигнал. Также наличие больших объемов важнее наличия свечи с длинным фитилем вниз. Порой больших объемов на падении достаточно, чтобы увидеть разворот. Только нужно учитывать высокую волатильность, поэтому короткие стопы может вышибать.

Данная стратегия касается как V-образных разворотов, так и разворотов через боковое движение. Если начинается боковик после падения - всегда ожидайте снижения к минимуму дампа или даже чуть ниже и берите в рассчет этот факт в момент выставления ордеров.

Коррекция это всегда возможность плотно закупиться и если вы держите запас из USDT, то это одна из самых крутых возможностей для заработка (наравне с сильным ростом). Обычно покупать падение страшно, но в этом и есть сигнал для входа.

ШОРТЫ / ЛОНГИ и с чем их едят.
⠀
Long (игра на повышение) – это длинная позиция, суть в том, чтобы заработать на росте цены какого-либо инструмента. Объясняю на простом примере, у вас есть информация, что у компании Apple через месяц презентация нового iPhone, iMac, iPad и т.д. и все устройства сделали большой прорыв в функционале, по сравнению с конкурентами, вы заходите на биржу, и на 100$ покупаете акции компании Apple и ждёте. На следующий месяц проходит перзентация и цены на акции компании вырастают на 15% и вот у вас уже не 100$ а 115$. Это и есть Long позиция.
⠀
Short (aka игра на понижение) – это короткая позиция, тут всё немного сложнее. В данном случае вы зарабатываете на падении цены инструмента. Сразу перейду к примеру. Допустим, вы предположили или к до вас дошла информация, что новый айфон будет, мягко говоря, так себе, людям не понравится, и на анонсе цены на акции Apple упадут. У вас возникает вопрос, а как на этом заработать?
⠀
Вариант 1 — дождаться когда акции упадут, купить их и ждать, что они в будущем снова вырастут — тут есть риск, что акции на компанию не вырастут и тогда, когда вы их купите придётся какое-то время пересиживать в минусе, да и зачем вообще эта нервотрёпка?
⠀
Вариант 2 — Открыть короткую (short) позицию. На бирже для этого есть маржинальная торговля и работает она довольно просто. Вы занимаете у биржи акции компании Apple, пусть на тех же 100 $, и продаёте их по рыночной цене - выходит новый айфон, который уступает конкрутенам и в целом не очень, и цена акций падает в моменте на 10% - вы выкупаете те акции, что заняли у биржи за 90$ и отдаёте их ей, а тем временем разницу в 10$ кладёте в карман.
⠀
Но в крипте есть одно но… Если такие криптовалюты как биткоин, эфир, бнб, рипл и другие довольно ликвидны, и их можно как лонгануть, так и зашортить, то остальную, большую часть монет можно только купить, так как они торгуются исколючительно на спотовых биржах.

МаркетМейкер
ММ – это MarketMaker или же поставщик ликвидности на рынке. ММ существует на абсолютно любом рынке – будь то криптовалютный, фондовый и т.д..
⠀
Сейчас поговорим конкретно про криптовалютный рынок, а именно про BTC, я не беру в расчёт альткоины, так как ликвидности на BTC намного больше, чем на какой-либо альте. Оно и не странно, так как большие плечи и нормальная маржиналка есть в основном только на BTC. На каждом альткоине, кстати, свой ММ, но сейчас не об этом.
⠀
Никто не знает, это человек, несколько людей или это группа/группы людей, которые работают сообща, но факт остается фактом – ММ есть.
ММ – это нечто, у которого есть невообразимо большие объемы, чтобы полностью направлять цену в ту сторону, которую ему нужно. По сути, ММ – это монстр, цель которого забрать как можно больше денег у толпы, собрать стопы и ликвидации (он на этом заработает больше всего). Иными словами – ММ толкает цену туда, куда легче, туда, где меньше сопротивление, параллельно сбривая всех, кого только можно на своём пути.
⠀
Зачем вам эта информация? Затем, чтобы вы понимали, что на всех рынках присутствует ММ и это всё синтетическое, и всё, что остается нам – простым работягам – разгадать что же задумал «ММ». И что же дальше? А дальше я скажу, что всё что написано в книгах, курсах, обучениях, мастер-классах и т.д. – не работает, абсолютно всё нужно адаптировать под конкретные рыночные условия, что мы и пытаемся делать.

RSI. Что за индикатор и как его использовать?

Переводится как индекс относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI).

Этот индикатор всегда находится под графиком и у него есть своя шкала от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая пиковых значений. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Когда значение RSI достигает и поднимается выше 70, возникает угроза падения рынка; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о росте рынка. Часто значение индикатор может уходить и к значению 80 или 20 (сильнейшие зоны перекупленности/перепроданности).

Чем меньше ТФ, тем чаще индикатор уходит к "крайним" значением.

Обычно трейдеры используют зону перекупленности для продаж, а зону перепроданности для покупок. Но не все так просто. Например, если сейчас биткоин упадет на 18000$, то он попадет в перепроданность. Но само наличие перепроданности не говорит о том, что он точно не сходит еще чуть ниже, например на 17000$. Понимаете идею?

По RSI мы знаем и применяем 3 стратегии:

Выход из зоны перепроданности/перекупленности (контр-трендовый сигнал, чтобы вставать против рынка);

Пробой горизонтальной линии со значением 0 (трендовый сигнал, чтобы "подхватывать" движение на рынке);

Дивергенция. Это расхождение между ценой и индикатором, например если вершины индикатора падают, а цена растет, то это расхождение, которое трейдеры называют дивергенцией (это тоже контр-трендовый сигнал).

Я рекомендую использовать в ручной торговле по точной стратегии, только первые 2 варианта. Третий вариант подразумевает субьективность, потому что один трейдер может увидеть "дивер", а другой трейдер его там не увидит. Скорее наличие дивергенции будет подтверждением для сигнала полученного в одном из первых двух вариантов.


ИЗИ

Годно!

Спасибо, Лесли, а то все никак не доходят руки разобраться с фьючерсами

Для новичков топ, спасибо

Вполне все по делу и толково, спасибо!

Это база

Полезная инфа
Всё как всегда разжеванно

" ММ – это MarketMaker или же поставщик ликвидности на рынке. ММ существует на абсолютно любом рынке – будь то криптовалютный, фондовый и т.д.. " – не знал, максимальный лайк за пояснение.